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- 증권사들이 스프레드 거래를 위해 선물과 현물을 엮어서 매매하는 경우가 많습니당.
: 3년vs10년 스프레드가 줄어들거라구 생각하면 10년물을 매수하고 선물을 상응하는 만큼 매도하는 식이지여 - 그런 거래를 위해선 선물 underlying 가상채권의 듀레이션을 계산해야 합니다. - 아주 기초적인 함수이고 더군다나 C++ 모듈도 아니지만 개시차원에서 함 올려봄다. --;;; KTBF_Duration.m KTBF_PriceToYTM.m KTBF_YTMToPrice.m - matlab에서 dll을 만들어서 써먹을려구 했었는데 ... 절반의 성공 --;;
MFC를 이용하여 간단한 프로그래밍을 연습하려고 합니다. 내용은 Downside deviation을 구하는 것입니다.
다음은 실행한 대화상자의 모습입니다. ![]()
C++관련 내용을 단순히 보는 것 뿐만아니라,
각자 관심영역을 C++로 구현해보면서 경험을 나누는 곳이 되기를 기대합니다.
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